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本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核密度估计的工具,进行了实证分析,结果表明双Beta模型的拟合误差很小,远小于Beta模型的误差,它是表示回收率理想的模型。最后给出了抽取双Beta分布随机数的方法。
股票收益波动与Beta系数的时变性
GJR-GARCH模型 Beta系数 S-S模型
2013/5/28
本文利用扩展的S-S模型,对上海股市2000年间的日收益数据进行实证分析,以进一步探讨小公司股票、大公司股票收益波动和市场波动之间的关系。研究结果发现,在市场波动加剧时大公司股票与小公司股票的反应是不同的,小公司的系统风险更易于增大。因此在进行事件研究时,必须考虑到Beta系数的时变性。