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基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略
随机LQ控制 跳-扩散模型 套期保值 随机Lagrange方法
2010/9/2
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
对于部分线性变系数模型附有约束条件时的估计与检验问题,基于Profile最小二乘方法给出了参数部分以及非参数部分的约束估计并研究了它们的渐近性质, 并针对约束条件构造了Profile Lagrange乘子检验统计量, 证明了该统计量在原假设下的渐近分布为$\chi^2$分布,从而将Lagrange乘子检验方法推广到了半参数模型上.