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基于GARCH扩散模型的权证定价
权证定价 GARCH扩散模型 有效重要性抽样 极大似然
2012/3/12
考虑了标的资产服从GARCH扩散模型下的权证定价问题. 首先,基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了GARCH扩散模型的极大似然(ML)估计方法; 然后,以上证和深证综合指数数据为例, 利用EIS-ML方法估计了GARCH扩散模型,表明了EIS-ML估计方法的有效性; 最后,给出了基于恒生指数权证的实证研究. 结果表明:GARCH扩散权证定价模型比经典的Black-Scholes(B-S)模型具...
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
语种
中文
撰写或编译
作者
于素红,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程
页面
20（5）：28－33，2002
出版日期
2002年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
语种
中文
撰写或编译
作者
于素红,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程学报
页面
19（6）：625－629，2004
出版日期
2004年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究