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参数稳定性检验揭示了投资者关注度与市场收益间的相互影响存在结构性变化，因此，传统的基于静态影响假设的研究可能存在偏差。而对两者间的动态关系进行分析后发现，投资者关注度对市场收益存在显著负向影响，但该负向效应的显著性和强度正逐步减弱。借助Hurst指数发现，正是市场有效性的增加削弱了投资者关注度对市场收益的解释能力。另一方面，市场收益对投资者关注度存在显著正向效应，但随着市场波动程度的下降，该正向效...
(摘要)带滞后因变量的小样本最小二乘法参数估计会产生低估偏误，中值无偏估计是修正偏误的一个很好的方法。基于AR(1)的中值无偏估计存在确定解，本文将应用Boostrap仿真实验对计算其数值解作出尝试。本文根据1994年1月至2004年5月期间人民币实际汇率月度数据，用中值无偏估计的方法计算了A民币实际汇率单位扰动半生命期(HLS)，根据仿真计算的结果为11．5个月。关键词 中值无偏估计 Boo...