搜索结果: 1-15 共查到“ARMA”相关记录59条 . 查询时间(0.109 秒)
Focusing on identification, support recovery, and parameter estimation of multivariate ARMA systems with exogenous inputs (ARMAX) is considered. It is assumed that sparsity appears not only in the unk...
2019年8月5日至7日，2019 ARMA-CUPB地热国际会议在北京昌平召开。本次会议由美国岩石力学协会（ARMA）与中国石油大学联合主办，ARMA前主席John McLennan和石大副校长李根生院士任大会顾问委员会主席，ARMA副主席Gang Han，石大地热研究中心副主任宋先知教授，美国犹他大学、中国地质大学（武汉）蒋恕教授任大会组委会联合主席。会议主题为“从传统地热能到增强型地热系统—...
由于卫星重力梯度观测的有色噪声特性和海量观测特征，在利用直接法进行重力场模型的最小二乘求解时，观测值的协方差阵为超大型的非对角阵，这给数值求解带来了极大困难.本文提出了一种基于先验误差功率谱密度的最优ARMA滤波模型构建方法，结合法方程的分块求解策略，可实现对卫星重力梯度观测值的高效滤波处理.数值仿真结果表明，利用最优ARMA滤波器进行时域滤波后，法方程的态性得到了明显改善，重力梯度观测值中的有色...
重庆理工大学数学与统计学院时间序列分析课件 ARMA模型
重庆理工大学数学与统计学院 时间序列分析 课件 ARMA模型
2017/3/27
重庆理工大学数学与统计学院时间序列分析课件 ARMA模型。
为减小水田不平度对农业机械精准作业品质的影响，进一步提高农机装备工作效率，从系统控制角度出发，提出将预测算法应用于农机具的姿态补偿控制。在分析自回归滑动平均模型（Auto regressive and moving average，ARMA）建模原理和适用性的基础上，对车载GPS/INS组合导航系统采集的插秧机田间行走侧倾角序列进行ARMA建模及提前预测，单次预测时长为1s和2s，预测总时长为...
Optimal Instrumental Variables Estimation for ARMA Models
ARMA conditional heteroskedasticity instrumental variables
2015/9/22
In this paper a new class of Instrumental Variables estimators for linear processes
and in particular ARMA models is developed. Previously, IV estimators based on lagged
observations as instruments ...
主/子惯导标定中挠曲变形的ARMA补偿方法
惯性导航 挠曲变形 在线标定 ARMA
2015/11/5
针对舰上主/子惯导标定中挠曲变形建模补偿问题，提出一种基于ARMA的建模方法；首先利用ARMA模型对挠曲变形进行建模，建模中模型辨识数据序列来自子惯导输出差分数据，而模型辨识方法为条件最小二乘参数估计方法，在模型定阶中使用AIC准则，对模型检验采用χ 2检验法；然后基于该模型使用“速度+姿态+角速度”匹配方法为主/子惯导标定设计综合补偿滤波器，滤波器设计中将挠曲模型扩展到系统状态中；最后进行仿...
市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析
市场流动性 市场预期 时变信息熵 ARMA-GJR-GARCH-Copula 动态相关结构
2016/2/29
本文在兼顾"时间尺度"和"价格尺度"双重因素下构建了标准化的市场流动性测度,并利用时变信息熵方法提出了一类市场预期的新指标。将ARMA-GJR-GARCH模型与时变Copula模型相结合分析了市场流动性与市场预期之间的动态相关结构。利用2009年1月~2014年9月中国股市日度数据进行实证分析,结果表明:市场流动性和市场预期存在较明显的持续性和负向"杠杆效应",通过LL、AIC和BIC三种准则比较...
采用ARMA模型模拟具有时间和空间相关性的大跨结构的随机风速时程。并对Whittle递推算法进行了改进,求解出自回归系数和滑动回归系数矩阵。利用MATLAB软件编制了模拟大跨桥梁的风速时程模拟程序，运行结果表明: 改进的方法计算效率高,模拟精度符合要求。然后又利用时空Kriging插值法对控制点区域内节点的脉动风速时程进行模拟，其模拟精度较好且求解过程快，可用于大跨空间结构、超高层建筑等含有大量节...
ARMA Time-Series Modeling with Graphical Models
ARMA Time-Series Modeling Graphical Models
2012/9/19
We express the classic ARMA time-series model as a directed graphical model. In doing so, we find that the deterministic re-lationships in the model make it effectively impossible to use the EM algori...
Strictly stationary solutions of ARMA equations in Banach spaces
Strictly stationary solutions ARMA equations Banach spaces Probability
2012/6/21
We obtain necessary and sufficient conditions for the existence of strictly stationary solutions of ARMA equations in Banach spaces with independent and identically distributed noise under certain ass...
研究网络环境下具有随机丢包的自回归滑动平均(ARMA) 信号的估计问题, 其中丢包现象通过一个满
足Bernoulli 分布的随机变量描述. 通过ARMA模型与状态空间模型的转化, 将具有丢包的ARMA信号估计问题转
化为具有丢包的状态空间模型的状态和白噪声估计问题. 利用射影理论分别给出线性最小方差最优线性状态估值器
和白噪声估值器, 进而获得ARMA信号估值器. 仿真结果表明, 当存在数...
为研究地震子波相位对反射系数序列反演的影响,在自回归滑动平均(ARMA)模型描述子波的基础上,提出采用z域对称映射ARMA模型零极点的方法构造了一系列相同振幅谱、不同相位谱的地震子波,并结合谱除法对人工合成地震记录进行反射系数序列反演.理论分析表明,子波相位估计不准时反射系数序列反演结果中残留一个纯相位滤波器,该纯相位滤波器的相位谱为真实子波和构造子波的相位谱之差.采用丰度和变分作为评价方法,在反...
ARMA模型和TAR模型在貂年捕获量中的预测结果比较
时间序列 门限自回归 ARMA模型 平均误差率
2011/11/12
【目的】 对ARMA模型和门限自回归模型在貂年捕获量的预测结果进行比较。【方法】 利用我国1848年至1909年貂年捕获量数据，分别建立ARMA模型和门限自回归模型，拟合后对未来五年的年捕获量进行预测，比较2个模型的拟合和预测效果。【结果】 ARMA模型和门限自回归模型的平均误差率(MER)分别为27.93％、3.2％。【结论】 门限自回归模型对于处理循环的数据具有明显的预测优势，预测效果优于AR...