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基于Gibbs Sampler 的线性回归模型选择
线性回归模型 模型选择 Gibbs Sampler 准则值
2012/10/11
线性回归模型是计量经济学的基本模型，在建立线性回归模型的过程中，模型选择是非常重要的一个环节，如果可能的解释变量不是很多时，可以通过逐步回归的方法比较每个候选模型的准则值，如AIC、SIC 等进行模型选择。可是，当存在大量可能的解释变量时，我们无法一一比较每个候选模型的准则值。为了解决这个问题，文章提出一个基于Gibbs Sampler 的线性回归模型选择方法，结果表明应用该方法能够从大量候选模型...