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搜索结果: 1-4 共查到理论经济学 European options相关记录4条 . 查询时间(0.088 秒)
When the underlying stock price is a strict local martingale process under an equivalent local martingale measure, Black-Scholes PDE associated with an European option may have multiple solutions. In ...
We consider a portfolio with call option and the corresponding underlying asset under the standard assumption that stock-market price represents a random variable with lognormal distribution. Minimizi...
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The distribution of the returns for a stock are not well described by a normal probability density function (pdf). Student’s t -distributions, which have fat tails, are known to fit the distributions ...

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