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随着中国金融发展在最近十余年取得重要进展，大量相关文献讨论了中国金融发展对经济增长的促进作用，但少有文献注意到中国金融发展与宏观经济稳定的可能联系。金融发展除了能够促进经济增长外，是否还会产生平抑宏观经济波动的红利？尽管存在若干金融发展平抑宏观经济波动的理论机制，但相关经验证据却少见。基于中国２００１—２０１２年月度时间序列数据，可利用含外生变量的ＥＧＡＲＣＨ模型对中国金融发展的宏观经济波动平抑效...
Finite-sample Properties of Maximum Likelihood and Whittle Estimators in EGARCH and FIEGARCH Models
EGARCH fractionally integrated EGARCH maximum likelihood estimator
2010/9/7
EGARCH models for conditionally heteroscedastic time series have attracted a steadily increasing degree of attention in financial econometrics and related fields. These models are able to represent so...
【摘要】本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”，来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入)，首次将DEC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。关键词 收益与波动溢出 动态相关...