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经济学
>>>
理论经济学
世界经济学
应用经济学
搜索结果:
1-1
共查到
“
经济学 APARCH
”
相关记录1条 . 查询时间(0.046 秒)
偏肥尾分布的
APARCH
模型研究
条件分布
APARCH
肥尾分布
时间序列
2013/11/18
金融收益率时间序列分布的不对称性已被视为金融市场的一个"典型事实",但现有文献对金融时间序列偏度的关注相对较少。由于受到估计方法和计算效率的约束,波动率模型通常假定条件分布为正态分布或对称肥尾分布,如t分布和广义误差分布,偏度建模比肥尾建模要复杂得多。通过运用芬南德兹—斯蒂尔方法,在对称分布的基础上构造出有偏肥尾分布。在假定
APARCH
模型的残差项服从这种偏肥尾分布的情况下,研究波动率的拟合效果与...
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